Стратегия торговли объемом будет работать и в будущем, потому что она основана на том, как рынки движутся вверх и вниз. Любой рынок движется от накопления (распределения) или основания к прорыву и так далее. По сути, индикатор использует две экспоненциально взвешенные скользящие средние (EMA) линии накопления/распределения. Линия накопления/распределения аналогична той, что используется индикатором MACD. Математика, лежащая в основе этого индикатора торговли объемом, немного сложна, но для успешного использования индикатора CMF не обязательно знать все тонкости и нюансы.

К сожалению, Марк не даёт однозначных рекомендаций по значениям этих экстремальных состояний, поэтому оптимизировать их придётся для каждого актива и таймфрейма самостоятельно. Кроме этого, поскольку денежный поток Чайкина через дивергенцию позволяет заглянуть в будущее, напрашивается очевидный вывод – с его помощью можно распознавать состояния перекупленности/перепроданности. Если же технический тренд остаётся прежним, а динамика объёмов показывает, что крупные игроки продают бумагу – это верный признак скорого разворота. Иначе говоря, динамика объёмов немного опережает цену. Самый популярный в мире сайт в сфере инвестирования. Умные деньги всегда стараются скрыть свою торговую деятельность, но их следы все равно видны.

Она похожа на дивергенцию MACD; чтобы подробнее узнать о дивергенции, перейдите, пожалуйста, по ссылке. Понимание индикатора денежный поток Чайкина основано на теории, что, в целом, устойчивый рынок часто сопровождается закрытием цен в верхней половине своего дневного диапазона максимум/минимум на повышенных объемах. CMF ниже нуля – медвежий https://boriscooper.org/ сигнал – индикатор показывает признаки давления продавцов – распределение. И наоборот, если показания объема CMF ниже нуля, когда мы пробиваем уровень поддержки, что рассматривается как давление на продажу. Если значение индикатора меньше нуля, соответственно, денежный поток отрицательный, идет распределение (продажа актива), цена падает.

Индикатор Cmf — Формула И Использование В Трейдинге

Поэтому, если цена последовательно закрывается в верхней половине своего дневного диапазона с увеличением объема, то индикатор CMF будет читаться выше нуля – положительный CMF, что говорит о сильном рынке. Индикатор Chaikin Money Flow также можно использовать для подтверждения силы прорыва. Если показания объема CMF выше нуля, когда мы пробиваем сопротивление, это рассматривается как давление на покупку. Мы также можем использовать показания объема CMF для выявления ложных сигналов прорыва.

Перед началом торгового дня просмотрите предыдущие показания индикатора, они могут дать вам представление о том, насколько длительным и устойчивым было давление покупателей/продавцов. Например, длительные периоды давления продавцов (распределение) показывают, что настроения для текущего торгового дня, скорее всего, останутся отрицательными. Идея индикатора CMF заключается в сочетании цены и объема с целью обзора потока денежных средств (в рынок или из рынка) в течение выбранного периода. Индикаторы объема используются для определения интереса инвесторов на рынке.

Сам автор рекомендует применять индикатор только в сочетании с другими, как подтверждение сигнала на вход в рынок. SmoothPeriod (по умолчанию 10) – значение периода для сглаживания скользящей средней. Пересечение нулевого уровня может использоваться для генерации сигналов на покупку и продажу. С помощью индикатора объема CMF мы можем измерить количество денег, поступающих на рынок, и их влияние на фактическую цену.

Индикатор CMF предлагает хорошие сигналы подтверждения для пробоев различных уровней поддержки/сопротивления, в частности, линии тренда. Например, если цена недавно пробила линию восходящего тренда, то для подтверждения этого, через некоторое время CMF пересечет нулевую линию сверху вниз, показывая, что рынок готов продавать. Обычно как на растущих, денежный поток Чайкина так и на падающих рынках во время последней стадии тренда можно наблюдать всплески объема и волатильности. Часто это резкие движения цены, которые сопровождаются резким увеличением/снижением объема торгов. И наоборот, если прорыв происходит ниже уровня поддержки, но показания индикатора CMF положительные, это потенциальный ложный сигнал.

Способов Использования Индикатора

В частности, на графике выше представлен пример классической бычьей дивергенции. Здесь мы видим, что цена по инерции продолжала снижаться, а отрицательный денежный поток не смог обновить прежний рекорд. С некоторыми допущениями можно предположить, что в точке (1) некоторые продавцы стали закрывать короткие позиции, а покупатели впервые за долгое время обратили на данный инструмент своё внимание. Как можно заметить, денежный поток Чайкина отображается в специальном подвальном окне, а его значения колеблются около нулевого уровня. Где, Open (i), Close (i) – цена открытия и закрытия текущей свечи, High (i), Low (i) – её максимум и минимум, Volume (i) – тиковый объем. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.

Чаще всего профессиональные форекс-трейдеры используют денежный поток Чайкина для поиска расхождений между динамикой цены и мотивами толпы, т.е. Затем в рамках каждой свечи определяется «локальный» денежный поток путём умножения полученной ранее величины на объём. Учитывая данное обстоятельство, денежный поток Чайкина не следует воспринимать слишком серьёзно. Да, это неплохой индикатор, но погрешностей избежать не удастся.

Индикатор Уровней Фибоначчи И Торговля По Ним — Подробное Описание

Недавно на страницах своего блога я Вас знакомил с двумя индикаторами, разработанные трейдером Марком Чайкиным (ссылки на них в конце статьи). Сегодня познакомимся с еще одним его трудом – индикатор Chaikin cash circulate (CMF), переводится как денежный поток Чайкина. ROCPeriod (по умолчанию 10) – значение n-периода назад (то есть здесь вы указываете номер свечи от текущей, значение которой будет использовать индикатор в расчете).

По умолчанию для этого индикатора объема установлен 21-период. Когда на рынке много активности и объема, как следствие, возникает волатильность и большие движения на рынке. Именно это необходимо большинству трейдеров для получения прибыли при торговле на рынке Форекс или любом другом рынке, будь то акции, облигации или даже криптовалюты. В общем и целом, денежный поток Чайкина можно считать эффективным индикатором, так как он не просто анализирует цену, но ещё делает поправку на торговую активность. Да, тиковые объёмы – показатель весьма специфический, но даже их помощь не будет лишней. Разумеется, чтобы дивергенция принесла максимум пользы, её желательно использовать в купе с волновой теорией Эллиотта, а также сочетать с сигналами других индикаторов.

Информация относительно объема на рынке Форекс представляет общее количество котировок за определенный период времени. На рынке Форекс у нас нет централизованной биржи общего объема, поскольку мы торгуем внебиржевым способом. Поэтому каждый розничный брокер Форекс будет иметь свой собственный совокупный торговый объем. Рынок Форекс, как и любой другой рынок, нуждается в объеме для перехода от одного ценового уровня к другому. Если вы сможете освоить анализ объема, перед вами откроется множество новых торговых возможностей. По аналогичному принципу трактуется и медвежья дивергенция, только в этом случае линия денежного потока Чайкина разворачивается до того, как фактический тренд обновит локальный максимум.

Большой объем, особенно вблизи важных уровней рынка, свидетельствует о возможном начале нового тренда, в то время как низкий объем предполагает неопределенность и/или незаинтересованность трейдеров в том или ином рынке. Когда показания объема CMF ниже нулевого уровня, это свидетельствует о давлении продаж и о том, что рынок находится в восходящем тренде. Когда показания объема CMF превышают нулевой уровень, это свидетельствует о давлении покупателей и о том, что сейчас развивается восходящий тренд. Поскольку на валютном рынке у нас нет агрегированного объема, этот индикатор приходит на помощь. Причина, по которой Chaikin Money Flow является лучшим индикатором объема и классическим индикатором объема, заключается в том, что он измеряет институциональное накопление-распределение.

Если значение индикатора больше нуля, значит, денежный поток положительный, на рынке идет накопление (скупка актива), цена растет. Другой способ изучить индикатор – это посмотреть на интенсивность показаний денежного потока Чайкина. Более высокие показания указывают на более сильное давление. Например, значения CMF выше zero,10 будут достаточно выраженными, чтобы гарантировать бычий сигнал. В то время как значения выше 0,25 будут признаком действительно сильного давления покупателей.

Мы можем прочитать эти следы, используя индикатор Chaikin Money Flow. Следует избегать использования данного типа торговых сигналов на рынках с узким диапазоном. На Форекс подобная тактика работает не совсем корректно, поскольку в этом случае CMF делает поправку не на фактический объём, а торговую активность, т.е. На количество заключённых сделок в единицу времени (тики). Эта «несущественная» особенность накладывает серьёзный отпечаток на все торговые стратегии, разработанные Марком. И на последнем этапе полученные результаты взвешиваются за период, заданный пользователем (в качестве весового коэффициента выступает всё тот же объём).

Брокеры Форекс

С коэффициентом выигрыша 77%, cтратегия Chaikin Money Flow  – одна из лучших торговых стратегий Форекс. Следует отметить, что на фондовых и сырьевых биржах, где нет проблем с оценкой реальных объёмов, денежный поток очень часто применяется непосредственно для идентификации истинного тренда, т.е. Он выполняет точно такую же функцию, как CCI, MACD и все остальные технические индикаторы. А в реальности разработка Марка вообще не похожа на MFI (фактически, это совершенно разные инструменты). Оригинальных скриптов и идей от наших пользователей.

• Самый популярный в мире сайт в сфере инвестирования.
• С некоторыми допущениями можно предположить, что в точке (1) некоторые продавцы стали закрывать короткие позиции, а покупатели впервые за долгое время обратили на данный инструмент своё внимание.
• В параметрах можно поменять только период, оставляем по умолчанию значение 21, тем более его рекомендует сам автор индикатора.
• Математика, лежащая в основе этого индикатора торговли объемом, немного сложна, но для успешного использования индикатора CMF не обязательно знать все тонкости и нюансы.

В то же время резкий рост объема может сигнализировать о возможном завершении тренда. В то время как слабый рынок часто сопровождается закрытием цен в нижней половине своего дневного диапазона также на повышенных объемах. #SPBE интересна, она отстает от общего движения, не закрыла сентябрьский гэп, цена отрабатывает уровни поддержки. Когда свеча закрывается вблизи верхней границы своего ценового диапазона при увеличении объема CMF, это сигнал о том, что умные деньги накапливаются. С другой стороны, если свеча закрывается вблизи нижней границы своего ценового диапазона на пониженном объеме CMF, это сигнал о том, что происходит распределение. Денежный поток Чайкина (CMF) — это индикатор технического анализа, используемый для измерения объема денежных потоков за определенный период времени.